卖出认购期权的收益（损失）预期是怎样的？ 如果投资者认为标的证券价格未来不会上涨，但仍想通过期权交易获得投资收益，那么他可以选择卖出认购期权，获得买方支付的权利金收入。 期权波动率“微笑曲线”之谜_qmhedging的博客-CSDN博客_期权微 … “波动率微笑”即具有相同到期日和标的资产而执行价格不同的期权，其行权价格偏离标的资产价格越远，隐含波动率越大。波动率通常是用来描述股票、期货等资产价格变化有多剧烈的一个统计指标。在期权交易中，有两类波动率比较重要：一是历史波动率，它是基于对标的资产在过去历史行情中 预期收益 (豆瓣) - Douban 本书介绍投资预期收益方面的主要专题。机构投资者的传统准则过于关注历史业绩，而对资产种类配置关注不足。本书认为投资决策的制定应当**资产类别的视角，而且在评估预期收益时应当考虑更广泛的因素。 期权交易中的常见误区 _ 东方财富网
期权交易策略. 发布日期：2016-05-19. 1. 商品期货期权主要有哪些交易策略？ 根据投资者的后市预期不同，期权交易策略也不同： 后市看涨：买入看涨期权、卖出看跌期权、牛市看涨期权价差组合、牛市看跌期权价差组合、有保护的看跌期权；
财报前瞻 | 芝加哥期权交易所(cboe.us)q4每股盈利预期同比下降28%，或因交易费大幅下降 1评论 2020-02-06 14:05:24 来源： 智通财经网 3天狂撸22%利润! 智通财经app获悉，芝加哥期权交易所(cboe.us)将于2月7日美股盘前发布2019年四季度业绩报告，市场预期公司q4营收2.74亿美元，同比减少18%，这主要因为交易量 2.场外衍生品包括场外期权与收益互换两大类. 2013年是场外衍生品发展的元年。2012年12月21日，证券业协会发布《证券公司柜台交易业务规范》，正式启动柜台市场试点工作；2013年3月，证券业协会相继发布《证券公司金融衍生品柜台交易业务规范》《证券公司金融衍生品和柜台交易风险管理指引 小泽期权大v老用户3个月时间打造20倍收益!是复制192倍神话？ 上半年（50etf购2月2800），期权市场曾上演一天飙升192倍的"神话"，期权已经获得了资本市场最大的人气关注，无论是券商从业、私募大佬、财经大v、小散户都增加了更多的关注。神话不是传说，他就在我们身边上演，3月20倍这是一个 期权交易中非线性的风险收益令人赞叹不已，但这并不意味着以小博大的赌徒心态在期权市场可以无往不利。在尾部风险频发的资本市场，采用期权交易不仅能从多层面对冲投资者急需回避的市场风险，还能为潜在黑天鹅事件的爆发留好对应的风险敞口。
一种50ETF期权的波动率对冲交易策略-期货频道-金融界
贬值预期趋缓 沽空人民币的期权"悬了"---"终于等到你，还好我没放弃？"揭露人民币空头押注失利的报道扎堆涌现之际，3月15日，官方公布的人民币对美元汇率中间价被意外下调了166个点子，调降幅度创下今年1月8日以来的最大。 纵观全日交易，各合约成交量较小，但盘中波动比较剧烈，最终几乎全线收跌。同时，随着合约标的上证50etf走高，认沽期权大幅下挫，其中3月2200、2250、2300认沽期权合约跌幅均超过两成。
带你认识期权交易的核心——波动率_学期权-慢钱头条
上图分别为理论ctd和活跃高久期ctd预期收益率变动及5年期和7年期国债3个月收益率变化值. 注：1.对于国债期货价格的定价公式是一个比较简单的形式 假设每月均将当月的利息以及上期的收益的50%买入期权（若上期无正收益，则只投入利息），在期权到期前5个交易日卖掉持有期权，剩下的部分放入 期权交易,期权(Options)是一种选择权，期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格)出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利(即期权交易)。期权的买方行使权利时，卖方必须按期权合约规定的内容履行义务。 市场预期：交易者预期相关期货价格将较大幅度上涨，则可以支付一定数额的权利金，买进买权。 期货价格上涨，则期权价格也上涨，交易者可以以更高的权利金价格卖出该期权合约，获取期权价差收益。
2019年9月11日 作为全球第一个规范化的股票期权交易场所，CBOE当年就推出了16只标的股票的 认购 只要判断正确，收益就能实现，无论预期是涨、跌或横盘。
期权买方风险有限，收益无限? 刚接触期权的投资者大多倾向于做期权买方，因为单从到期损益来看，期权买方的最大损失为所投入的权利金，而收益却是无限的;鉴于期权交易的零和特征，期权卖方则收益有限，损失无限。 （二）引入看跌期权计算该流通受限股票对应的流动性折扣。 q：股票预期年化股利收益率 限售期内的交易日不足20日，以20日为计算周期