中证金融研究院研究员. 胡玉玮，中证金融研究院研究员。英国布鲁纳尔大学博士，牛津大学博士后。曾任经济合作与发展组织（oecd）经济学家 、欧洲委员会访问学者 、西班牙对外银行（养老金与保险业务）首 … 量化对冲_百度百科 - baike.baidu.com “量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。“量化”指借助统计方法、数学模型来指导投资，其本质是定性投资的数量化实践。“对冲”指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化，获取相对稳定的收益。实际中对冲基金往往采用量化投资方法，两者经常交替使用，但量化基金不 路易达孚公司 运用期货市场的成功经验研究* 易参与期货市场交易和投资战略资产。路易达 孚运用期货市场进行风险管理，实现现货、期 货和战略资产投资三大主要业务板块的紧密互 动。 （一）发挥期货市场的风险对冲功能， 稳定现货贸易利润 路易达孚公司 运用期货市场的成功经验研究* 研究对冲工具暂停期货夜盘 证监会迎开市五大组合拳|证监会_新浪 …
以欧洲美元利率期货对冲美债超预期风险 最近高盛发布一篇研究报告称，从历史数据来看，政策逆转（在加息不久后降息，或降息不久后加）是极为罕见的。根据1990 年以来的g10 经济体数据，在85个周期中仅发现5 次政策逆转，其它94%的时间内，政策趋势至少
以量化对冲方式交易的期货高频和期货趋势 策略收益率均值最高，为44.28%。 股票中性策略产品中，2014 年收益表现较好的产品有宽智阿尔法对冲1 上海地区 一、【上海知名私募量化对冲基金】 A、策略类 1、量化研究员，应届和1-2年经验，股票期货都行，学历好; 2、股票量化投资经理，有实盘; 3、CTA投资经理，频率不限，策略好的都可 4、期权策略，实盘经验 5、机器学习，初级和资深的都考虑，互联网背景都可以 B、量化IT开发类 1、c++开发 任职资格： 1、经济、金融类全日制硕士及以上学历，理工科复合背景尤佳； 2、从事期货相关策略研究或交易3年以上，有良好可证明的历史业绩； 3、熟悉期货对冲、套利等交易策略，有成熟的交易模式； 4、优秀的中、英文应用能力，cet6级； 期权研究 更多> 利用铜期权优化期货套保效果 2018-12-18 期权波动率偏度交易策略实证分析 2018-11-09 "保险+期货"项目期权对冲效果实证分析 2018-10-09 铜期权将丰富产业企业风险管理手段 2018-09-25 棉花产业"保险+期货"模式期权定价问题分析 理期货是不错的选择；如果追求对风险的承受力较好，则可选择股票多 08.12.3 对冲基金交易策略 ——融资融券系列研究之二 蒋瑛琨 何苗 21-38676710 21-38676647 jiangyingkun@gtjas.com hemiao@gtjas.com 本报告导读： ¾ 对冲基金各类交易策略特点 发达国家的经验表明国债期货是一种十分有效的利率价格标杆和风险控制工具，而最近国内金融行业对国债期货推出的呼声也越来越大。我们根据美国国债期货投资和研究成果，从一些特殊角度分析如何使用国债期货对冲利率风险。 记者 王宁 随着生猪期货上市的脚步声越来越近，市场各方正在结合自身业务情况加快与其融合。日前，《证券日报》记者从多家保险公司高管处了解到，险企对于生猪期货的推出抱以较高热情，预期生猪期货推出后将进一步丰富保险产品内容，同步推出的"保险+期货"业务也将重新改变现有的生猪
股指期货 兴证期货.研发产品系列 股指期货专题研究 之 跨品种对冲策略 内容提要 股指期货的跨品种对冲策略指的是利用两种不同的、相关 联的股指期货之间的价差进行交易，交易形式是同时买进和卖 出相同交割月份但不同种类的股指期货合约。
对此，证监会进行了认真研究，为做好特殊时期疫情防控工作，决定自2020年2月3日当晚起暂停期货夜盘交易，具体的恢复时间另行通知。 2月2日下午，上海期货交易所发布《关于调整2020年春节后交易时段的 … 股指期货对冲策略 2月16日在中金所发文调整期货保证金和手续费 … 2月16日在中金所发文调整期货保证金和手续费以后，股指期货终于迎来了股灾以后的首次松绑。也许这个时候你还没有反应过来这对于量化基金意味着什么。 但是两天后，杜蕾斯母公司利洁以总价约179亿美元，折合每股90美元的价格收购美赞臣，现实直接演示了什么是对冲——要么现在买我的套
这种对冲描述的是保持投资组合的delta尽可能等于或接近零的过程。维持零delta在实际操作中的难度较大。这是由于当标的资产的价格变化很大时，再次对冲的风险较高。此外，研究表明频繁的对冲会导致投资组合的低现金流。
随着股指期货限制措施的逐步放开，股指期货的流动性有所回升，基差也有了一定程度的收窄。本篇报告重点对股指期货的对冲成本进行分析，并探究适应现阶段的对冲策略。 构建对冲组合时，当季合约表现好于当月合… 身份 用户 文章 1085 星座 天秤座 积分 45441 等级 灵樨(8) 发信人: alpha2fund (alpha2fund), 信区: Career_Investment 标 题: 【全职】【平方和投资】-量化策略研究员（股票、期货、机器学习 研究报告：华泰期货-全球宏观：中国mlf到期，逆回购对冲-200609. 股票名称： 股票代码： 分享时间： 2020-06-09 15:52:51: 研报栏目： 期货研究: 研报类型： (pdf) 中国科学技术大学 硕士学位论文 基于股指期货对冲的资产组 合管理策略研究 作者姓名： 学科专业： 导师姓名： 完成时间： 二 一一年四月八日 管理科学与工程 University of Science and Technology of China A dissertation for master’s degree Empirical Research on Portfolio Trading Strategy based on Chinese Index Future Hedging Author’s 期货老总说做市场开发客户还行，做研究员学历有点。。。。，最后老魏还是做了研究员，白天研究学习期货，跑客户，写研究报告。晚上再复习考研，当从某安离开的那年，也mba硕士毕业了，毕业论文还是股票的分红、期货的对冲套利研究策略。
单 纯进行对冲投机的风险很大。另为：hedging。 期货市场的对冲交易大致有四种。其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向 相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几 种对冲交易有明显的区别。
华泰期货研究所 量化组 量化策略因子系列（五）偏度与峰度因子 Dec 25, 2017 对冲基金交易策略研究_百度文库