日内波动趋零 量化交易开仓信号失灵 2016年09月29日08:22 中国证券报 作者：徐文擎 据统计，股指期货上市109个交易日来，主力合约日内波动（最高价-最低价）平均值为66.9点，最大值为231.8点，最小值为19.0点，而从当日涨跌（收盘价-开盘价的绝对值）来看，平均值为35.0点，最大值为198.6点，最小值为0点，而上市以来日K线的实体部分约占k线长度的50%，以上数据说明了期指日内波动 ↑ 点击上方"国昂量化研究院"关注我们一、策略分析（一）什么是波动率波动率是用于衡量期货标的价格变化幅度的指标。它有如下几个特征：1.随着时间改变不断改变；2 波动率交易 书籍,欧式期权delta,期权交易专业软件,波动率怎么做,期权的波动率从哪查询 动量 copy 交易策略，即预先对 股票 收益和交易量设定过滤准则，当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略。行为金融意义上的动量交易策略的提出，源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究。 波动率期限结构是指同一行权价的隐含波动率随期权剩余期限的不同而产生相应的变 化。通常而言，平值期权的波动率与期权剩余期限的关系是：在短期波动率非常低的时 候，波动率函数是期权剩余期限时间的增函数；当短期波动率较高时，波动率函数是期权 外汇交易策略. 成功的交易需要一定水平的知识。为了增加你的获利机会，尽可能多地了解市场及其背后的交易策略是很重要的。 策略为您的外汇交易提供了路线图，减少在慌乱时可能作出的恐慌性决策。
他透露，之所以重构新的汇率交易策略，主要是为了在瞬息万变的贸易局势里博取更高的短期汇率涨跌套利收益。不过，他所在的对冲基金将加仓人民币债券策略做了剔除，因为无论未来贸易局势走势如何，加仓人民币债券依然是他们一贯的资产配置策略。
牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 . 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。 然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担（如短期保证金增加）。 【铁矿石期货策略：资金集中进出洗盘加大 铁矿石或强势震荡】铁矿石2009或强势震荡波动，注意市场供需及政策预期变化，防范短期资金集中异动洗盘。波段操作：持多10%资金仓位，跌破700减仓，若回踩670-685区企稳可做多，若上冲710-730区承压可减多、平多。 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担(如短期 保证金 增加)。 对期权交易者而言，没有波动也就没有这个市场了。 2019年期权市场进入加速发展阶段，品种愈加丰富，品种间投资机会涌现。投资者不仅可以利用期权独有优势，使用期权替代期货改进原有策略绩效，也可参与单个期权波动率交易机会、不同品种间波动率套利机会，利用期权进行方向性策略和波动率策略之间的配置，达到高度风险分散的效果。 Delta中性策略. Delta中性交易策略通常是利用标的股票来对冲组合的Delta值，使对冲后组合Delta净值近似为零的交易方法。交易动机是规避小范围内标的价格波动对组合带来的风险，希望从波动率、时间损耗等其它风险因子中获取盈利。 Delta中性的实现方法
2016年7月4日 目前各大做市机构的主流策略也是通过对市场微结构（Market Microstructure），特别 是对订单簿、波动性的研究来预测市场短期的走向。 传统信息
日内波动趋零 量化交易开仓信号失灵 2016年09月29日08:22 中国证券报 作者：徐文擎 据统计，股指期货上市109个交易日来，主力合约日内波动（最高价-最低价）平均值为66.9点，最大值为231.8点，最小值为19.0点，而从当日涨跌（收盘价-开盘价的绝对值）来看，平均值为35.0点，最大值为198.6点，最小值为0点，而上市以来日K线的实体部分约占k线长度的50%，以上数据说明了期指日内波动
短融波动性的消失，用短期资金加杠杆买长债是非常拥挤的交易。美国利率预期的变化将引发资金成本，债券价格和人民币的波动性，而波动性将溢出至其它资产。香港市场情绪已飙升到历史性极端。市场回调渐近。长期投资者应暂停交易，等待更好配置机会 策略总体表现： 期权隐含波动率异向性策略 交易逻辑：期权价格的变动由Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho 等多个希腊字母共同 影响，会受到标的价格变动、隐含波动率变动以及剩余时间和无风险利率等多个维度的 影响。 某大型财险公司投资管理部负责人表示，目前一方面主要采取短期投资策略，强调短期投资和交易性金融资产。 同时也会捕捉政策性机会，比如定增新规、保险机构获准参与国债期货交易等，重点关注政策方面将带来哪些主动性或短期投资机会。 期货交易策略在 2113 于不同 的期 货 5261 品种波动规律是不一样 的， 掌 4102 握规律，做好几个品种 就够 了! 想做好期货 1653 ：要学会等待机会，不能频繁操作，手勤的人肯定亏钱! 不需要看太多复杂的指标，大繁至简，顺势而为；只需看分时线，利用区间突破，再结合一分钟k线里的布林带进行 【招商策略】微观流动性尚可，短期波动加剧——金融市场流动性与监管动态周报（0309）-股票频道-和讯网
没有波动也就没有期权这个市场了。 换言之，期权交易的就是标的的波动。 牛市价差和熊市价差是流行的期权交易策略 a 波动率对期权交易十分重要 股票、期货交易都是方向性交易，投资者希望交易标的按照预判方向走。 然而，标的走势并不是单方向的，有时短期波动会成为方向性投资者的负担
爱建证券周策略：震荡格局难打破 仍是区间震荡的交易性机会 1评论 2019-09-16 15:21:02 来源：金融界网站 3天狂撸22%利润! 交易所与银行间的联动性随着市场改革势必渐渐加强,两市之间的利差能够提供一些增值机会。 (6)信用利差策略 企业债与国债的利差曲线理论上受经济波动与企业生命周期影响,相同资信等级的公司债在利差期限结构上服从凸性回归均衡的规律。 CTA对冲策略提供了明显的尾部风险保护，具有与60-40基准相似的波动性与更高的投资收益。 参考文献：Kshitij Prakash, Tail Risk Hedging . 本文是全系列中第6 / 10篇：期权交易策略. 高级期权策略之熊市看涨梯式期权; 高级期权策略之玉蜥蜴与扭曲姐妹; 高级期权策略之折 高频交易者会对出现在订单簿上的每一条信息进行处理研判，并针对性的大量挂单建立相应头寸，在一些高频策略中，交易者会发出一些下单指令去探知其他订单（例如冰山策略），或者通过大量下单撤单操作引导价格短期趋势变化以促进价格发现。